一个时间学列，如何计算自相关系数

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如这个时间序列（1,2,3,4,5,6,7,8,9,10，...,20），如何计算延迟1的自相关系数，要求有详细步骤，多谢！

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关键词：自相关系数 相关系数 自相关 时间序列 如何 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

将数据输入excel，直接用excel算。如果非要手算，计算方法参见相关参考书。

这是样本自相关函数的计算公式，
要求一步延迟的样本自相关系数就令k=1即可！

wh_wing 发表于 2012-2-22 11:57
这是样本自相关函数的计算公式，
要求一步延迟的样本自相关系数就令k=1即可！

教材的东西，你会把这类人宠坏的

yunqingwang 发表于 2012-2-22 17:54
教材的东西，你会把这类人宠坏的

其实这类人不宠他们也不会自己想办法找，倒不如我们自己学习或复习一下，有时间帮个忙也算是积德咯~

proc arima?

如果是9.21的话，可以使用一下, 求前后12介的自相关，以及显著度
ods graphic on;
proc tiimeseries data=ds plots=all;
var  VARIABLES;
corr n lag acf pacf  / nlag=12;
run;
ods graphics off ;

谢谢各位，我还是不太明白，自相关系数公式中的均值是样本总数的均值？不是时间序列在某个时刻的均值？

学习了，但是有和楼主同样的疑问

应该是时间序列在某个时刻的均值，但平稳时间序列的均值是常数，所以时间序列在某个时刻的均值等于样本总体的均值。   
这道题非平稳，不知道均值该怎么算，看答案就用的是总体的均值。