有偿求助GARCHSK模型正确的源代码

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助论文《León A，Rubio G，Serna G. Autoregressive Conditional Volatility，Skewness and Kurtosis[J]. The Quarterly Review
of Economics and Finance，2005，45 （5）：599-618》中所使用的GARCHSK模型正确的源代码。 GARCHSK模型也就是在GARCH模型中同时加入偏度和峰度方程，同时残差的分布设定也是一个特定的分布，有分布函数的那种。使用任何软件实现的都可以，有报酬，感谢大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCHSK GARCH ARCH 有偿求助 RCH

wsry1999 发表于 2021-5-13 20:01
求助论文《León A，Rubio G，Serna G. Autoregressive Conditional Volatility，Skewness and Kurtosis[J] ...

nice<br>

没有人给点指点和建议吗？谢谢。

楼主有错误的源代码?

wsry1999 发表于 2021-5-17 20:54
没有人给点指点和建议吗？谢谢。

最正确的代码不就是发个邮件问作者要吗？作者的邮件论文里面也有写啊
aleon@ua.es

garchsk

garchsk的matlab代码可加q2314352307

请问你解决了吗？