请问有大神知道如何在Eviews Stata Matlab 或者R语言中有哪些可以估计 NAGARCHSK模型的参数和置信区间(或者方差)吗? NAGARCHSK模型也就是在GARCH模型中同时加入偏度和峰度方程,同时残差的分布设定也是一个特定的分布,有分布函数的那种。或者有哪些软件可以通过估计NAGARCHSK模型的MLE函数来计算参数也可以? 我发现自己用论文说的方法和BHHH算法自己来写程序得出的结果不是很好
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NAGARCHSK模型的软件估计 |
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