关于AR(1)-GARCH(1,1)模型的求助

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小弟现在做一个AR(1)-GARCH(1,1)的模型，AR和GARCH中都含常数项。
我现在想自己编程用最大似然估计的方法实现这个，请问是这个约束条件怎么定啊？
我现在让AR平稳即系数大于零小于1,，也让GARCH中的alpha1和beta1均大于零小于1，同时0<alpha1+beta1<1。可总得不出结果，最后估计的结果很离谱，GARCH中的那个常数项的估计值很大很大，所以我在想我应该是GARCH中的常数项没有添加约束条件所致，可对这个常数项需要添加什么约束条件才能求解出来呢，麻烦各位指教一下，非常谢谢各位。

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 最大似然估计 模型

不可能那么大吧