求助excel规划求解计算股票投资组合

初中生

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楼主

xinghuo2000 发表于 2021-5-21 08:45:07 |AI写论文

30论坛币

已知个股的标准差、期望收益率、协方差矩阵和贝塔，怎么用excel规划求解得出投资组合的权重、期望收益率、标准差和贝塔值？就是得到附件里红色部分的结果。本人新手，请求高手帮助，需要操作过程。感谢感谢

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沙发

我的水星亮晶晶 发表于 2021-5-21 10:42:36

应该是使用投资组合的公式求解方差最小的值添加约束这几个的权重和为1 但是这要求四个未解值却只有两个式一般都是求解两个

藤椅

xinghuo2000 发表于 2021-5-21 11:27:12 来自手机

我的水星亮晶晶发表于 2021-5-21 10:42
应该是使用投资组合的公式求解方差最小的值添加约束这几个的权重和为1 但是这要求四个未解值却只有两 ...

我的这些条件不够吗？应该怎样做呢？能具体一点吗

板凳

nkmaxwell 发表于 2021-5-21 19:36:41

缺无风险收益率

报纸

xinghuo2000 发表于 2021-5-21 22:19:33 来自手机

nkmaxwell 发表于 2021-5-21 19:36
缺无风险收益率

无风险收益率有的，在表里。一年期lpr

地板

nkmaxwell 发表于 2021-5-25 00:16:18

/Users/nkmaxwell/Desktop/截屏2021-05-25 00.14.09.png

我看到的表里没有

7楼

发表于 2022-4-19 20:42:11

还需要解决么？

[作业] 求助excel规划求解计算股票投资组合 [推广有奖]