短面板的格兰杰因果关系检验时，出现了错误，应该怎么解决

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 面板数据 格兰杰因果关系检验 格兰杰因果检验

这是STATA里的提示

这里的提示是你的数据中的时间有点短，至少需要8期才可以进行检验。过短的时间是不能很好进行格兰杰因果检验的

是余梦吖 发表于 2021-6-12 11:16
这是STATA里的提示

可以试用xtgranger命令，我试了一下7期面板，可以正常运行。

1. . webuse grunfeld,clear
   
2. 
   
3. . keep if year<1942
   
4. (130 observations deleted)
   
5. 
   
6. . xtgranger invest mvalue
   
7. Juodis, Karavias and Sarafidis (2021) Granger non-causality test results:
   
8. --------------------------------------------------------------------------------
   
9. Number of units= 10                             T          =   6
   
10. Number of lags = 1                              BIC        =   306.06437
    
11. --------------------------------------------------------------------------------
    
12. HPJ Wald test  : 92.619978                      pvalue_HPJ :   0.0000
    
13. 
    
14. H0: mvalue does not Granger-cause invest.
    
15. H1: mvalue does Granger-cause invest for at least one panelvar.
    
16. --------------------------------------------------------------------------------
    
17.                Results for the Half-Panel Jackknife estimator
    
18. ------------------------------------------------------------------------------
    
19.              | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
    
20. -------------+----------------------------------------------------------------
    
21.       mvalue |
    
22.          L1. |    -0.2522     0.0262    -9.62   0.000      -0.3035     -0.2008
    
23. ------------------------------------------------------------------------------

复制代码

zdlspace 发表于 2021-6-12 17:25
可以试用xtgranger命令，我试了一下7期面板，可以正常运行。

你好，请问非平衡面板做格兰杰检验应该用什么命令呢，我试了xtgranger说不是平衡面板不能使用，谢谢~