关于VEC的格兰杰因果关系检验 [推广有奖]

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楼主

duanduanhai 发表于 2009-12-7 15:47:06 |AI写论文

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基于VEC的格兰杰因果关系检验的仅是一阶差分，而不检验误差修正项。我看了有些文献在进行格兰杰检验时是检验三个方面：
（1）误差修正项（ECTs），使用的是t统计量
（2）检验某一滞后项的联合显著性，用F统计量或wald卡方统计量。
（3）检验误差修正项和滞后项的联合显著性。
具体怎么做出来的？
怎么分析长期和短期关系？谢谢