在面对既有平稳也有非平稳（但通过差分变为平稳）的解释变量时进行协整分析，你需要采取以下步骤：
1. **确定被解释变量**：首先确认你的因变量（或被解释变量）是否也是平稳的。如果它不是，则需要对其进行一阶差分，直到得到一个平稳序列。
2. **检验是否存在单位根**：对所有解释变量和被解释变量进行单位根测试（如ADF、PP等），以确保你正确识别了哪些是平稳的，哪些是非平稳但可以通过一阶差分变为平稳的。
3. **构建协整关系**：如果发现至少一个非平稳变量（在这里指的是通过一阶差分后才变得平稳的解释变量）与被解释变量之间可能存在长期稳定的关系，则可以进行协整测试。常见的方法是Johansen协整检验，适用于多个因变量或多个解释变量的情况。
4. **执行Johansen协整检验**：
- 对于你的案例，可能需要使用约束模型的Johansen协整测试（如果软件提供此选项）。这意味着你需要指定哪些变量是差分后的。
- 在R或EViews等统计软件中输入数据时，你将要对那些一阶差分后才平稳的解释变量先进行差分处理。
5. **确定协整关系**：Johansen检验会给出可能存在多少个协整向量的信息。如果存在至少一个协整向量，则说明你的非平稳变量之间（包括被解释变量）在长期中是相关的，即使它们短期可能不相关或表现出不同的趋势。
6. **构建误差修正模型**（ECM）：一旦确定了协整关系，就可以基于这些协整向量建立ECM。ECM能反映系统如何从短期不平衡状态调整回长期均衡状态。
7. **解读和检验ECM结果**：最后，分析ECM的结果，并进行必要的假设检验，比如检查系数的显著性、模型残差的平稳性和异方差等。
总之，在处理既有平稳也有非平稳（通过一阶差分后变为平稳）变量时，关键在于首先识别这些特性，然后选择适当的统计方法来探究长期稳定的关系。
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