接着看到了Matlab操作代码,直接在官网上就有,https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45150-midas-matlab-toolbox , 很多种MIDAS回归,是Eric Ghysels等学者写的代码。
最后看到了R软件的代码,是Eric Ghysels, Virmantas Kvedaras, Vaidotas Zemlys专门写一篇论文‘Mixed Frequency Data Sampling Regression Models: The R Package midasr’ 来讲在R中是怎么实现的。从这个网址进去 https://CRAN.R project.org/package=midasr在R中可以实现低频估计高频变量,如月度政策不确定性来估计和预测日度股票波动率。具体代码可以在微信公众号上搜,一般都能搜到。我把R的具体操作手册放上来,希望能帮到大家。
![](https://bbs-cdn.datacourse.cn/static/image/filetype/pdf.gif)
还没有仔细学习,希望能与坛友们一起讨论呀。加油!