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Carhart四因子.zip (172.35 KB, 需要: RMB 10 元) 本附件包括：

• STK_MKT_CARHARTFOURFACTORS[DES][xlsx].txt
• STK_MKT_CARHARTFOURFACTORS.xlsx

2021-6-23 21:29:30 上传

需要: RMB 10 元  [购买]

TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：综合A股和科创板；P9713：综合AB股和科创板；P9714：综合A股和创业板和科创板；P9715：综合AB股和创业板和科创板。
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。
UMD1 [动量因子（流通市值加权）] - Carhart动量因子计算方法：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（流通市值加权）
UMD2 [动量因子（总市值加权）] - Carhart动量因子计算方法：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（总市值加权）
UMD3 [动量因子（等权）] - Carhart动量因子计算方法：形成期为11个月，累积收益最高的前30%的投资组合收益率-累积收益最低的30%的投资组合收益率（等权）

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