求英文大神对carhart四因素构建方法的解释，提供原文

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楼主

cufejinrong 发表于 2012-4-16 12:56:04 |AI写论文

20论坛币

我们对这句话的理解产生了歧义，不知大家是怎么理解的？

I construct PR1YR as the equal-weight average of firms with the highest 30 percent eleven-month returns lagged one month
minus the equal-weight average of firms with the lowest 30 percent eleven-month returns lagged
one month. The portfolios include all NYSE, Amex, and Nasdaq stocks and are re-formed monthly.

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诶？我也在做这个我想的是譬如2011年12月就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序取前后百分之三十的股票用他们12月份的收益率相减就得到pr1yr了

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关键词：carhart Hart ART CAR Portfolios average highest include monthly percent

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沙发

陶圆 发表于 2012-4-16 12:56:05

诶？我也在做这个我想的是譬如2011年12月就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序取前后百分之三十的股票用他们12月份的收益率相减就得到pr1yr了

藤椅

showtimezs 发表于 2012-4-16 15:00:00

路过...

板凳

cufejinrong 发表于 2012-4-16 16:48:11

showtimezs 发表于 2012-4-16 15:00
路过...

别路过啊

报纸

cufejinrong 发表于 2012-5-8 14:59:16

陶圆发表于 2012-5-8 10:18
诶？我也在做这个我想的是譬如2011年12月就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序取前后百分之三十的 ...

跟我想的一样。

地板

陶圆 发表于 2012-5-8 16:02:57

cufejinrong 发表于 2012-5-8 14:59
跟我想的一样。

那你SMB和HML是怎么构建的啊

7楼

cufejinrong 发表于 2012-5-8 16:38:01

陶圆发表于 2012-5-8 16:02
那你SMB和HML是怎么构建的啊

这个参考FAMA啊

8楼

陶圆 发表于 2012-5-8 18:46:08

cufejinrong 发表于 2012-5-8 16:38
这个参考FAMA啊

可是还有指标选择什么的哇...你是直接按FF那样分组做的啊？

9楼

jtfly8 发表于 2012-5-10 15:47:45

mark

10楼

tomy70585 发表于 2013-12-9 18:12:13

陶圆发表于 2012-4-16 12:56
诶？我也在做这个我想的是譬如2011年12月就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序取前后百分之三十的 ...

我對這個也有興趣，在此提出幾個問題。
所以我要構成2011年12月的變數資料
就是透過2011年1月到11月"這段期間"為收益率計算期間
然後找出前後30%的股票組合後，在2011年12月分別針對這兩組股票組合
以相等權重加權以後，由高的那一組減去低的那一組的股票報酬得到2011年的12月變數資料嗎？
這是我的理解，請指教

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