【应用回归分析求助】异方差问题咨询

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1、样本数据

地区	财政收入y(亿元)	地区生产总值x(亿元)
北京	5081	25669
天津	2724	17885
河北	2850	32070
山西	1557	13050
内蒙古	2016	18128
辽宁	2200	22247
吉林	1264	14777
黑龙江	1148	15386
上海	6406	28179
江苏	8121	77388
浙江	5302	47251
安徽	2673	24408
福建	2655	28811
江西	2151	18499
山东	5860	68024
河南	3153	40472
湖北	3102	32665
湖南	2698	31551
广东	10390	80855
广西	1556	18318
海南	638	4053
重庆	2228	17741
四川	3389	32935
贵州	1561	11777
云南	1812	14788
西藏	156	1151
陕西	1834	19400
甘肃	787	7200
青海	239	2572
宁夏	388	3169
新疆	1299	9650

2、white检验 不存在异方差
imtest,white

White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(2)      =      2.77
         Prob > chi2  =    0.2508

3.取样本数据前15笔，怀特检验，不存在异方差
imtest,white

White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(2)      =      1.46
         Prob > chi2  =    0.4827

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

4、取样本后16笔数据，怀特检验，存在异方差。
. imtest,white

White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(2)      =      9.22
         Prob > chi2  =    0.0099

5、求助，此种情况 怎么解释呢？整体white检验是不是存在异方差呢？

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关键词：应用回归分析 回归分析 分析求助 异方差 unrestricted 异方差

为什么要单独考虑异方差问题呢？回归的时候加一个控制robust就可以了吧，

wdlbcj 发表于 2021-6-27 13:40
为什么要单独考虑异方差问题呢？回归的时候加一个控制robust就可以了吧，

数据是《应用回归分析》，第4章的一个案例，说是有异方差，但是我把数据摘出来，在stata中，用怀特检查尝试检验下，没有异方差，只是统计小白的一个学习问题。