运用线性分位数回归模型进行参数估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价和日交易量，对日收盘价、日交易量分别取对数，得到日对数收益率与对数日交易量，以日对数收益率为响应变量，以对数日交易量为解释变量，当分位点τ为0.5时，运用线性分位数回归进行参数估计，并画出分位点τ为0.05、0.10、0.25、0.50、0.75、0.90、0.95时的回归估计曲线
分位数回归模型参数估计.txt (1.38 KB, 需要: RMB 59 元)

2021-6-27 15:27:54 上传

需要: RMB 59 元  [购买]

1.参数估计

由拟合结果可知，当分位点为0.5时，线性分位数回归得到的截距项为-0.018，回归系数为0.0008

实线表示线性回归模型的估计结果，长虚线表示τ=0.5时的线性中位数回归估计结果，短虚线表示τ为0.05、0.10、0.25、0.75、0.90、0.95时的线性分位数回归估计结果


2.模型检验


用秩检验方法求出参数估计的置信区间




由以上运行结果可以看出，根据秩检验得到的截距项的置信区间为[-0.04748,0.00923]，回归系数的置信区间为[-0.00041,0.00193]

3.模型预测

根据2021-06-21至2021-06-25的对数日交易量预测相应的日对数收益率

由运行结果可知，先行分位数回归模型预测的日对数收益率分别为0.002729866、0.002823319、0.002618681、0.002334492、0.002499269

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分位数回归模型 分位数回归 回归模型 参数估计 分位数