当期货价格高于期望值时

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为什么long position 会有负的beta值呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期货价格 期望值 期货价 position BETA值 价格 期货 期望值

满足期现货套利条件的期货系统性风险为0，E（rF）=rf，价格高于预期就是预期收益率低，
E（rF）<rf，如果市场超额收益率为正根据capm他的贝塔就应该是负的，beta=[E（rF）-rf]/{rm-rf}

谢谢楼上回复，那么是跟long还是short不相干了？只是看收益率？