面板回归加robust之后一些变量不显著了

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用面板数据做回归，进行豪斯曼检验后选择了固定效应模型，不加robust的时候变量都还挺显著的，但是加完之后变量不显著了，这种情况后续应该怎么处理呀，求各位大佬指点迷津。

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关键词：robust 面板回归 bust OBU BUS

楼主解决了吗，我也遇到了

一般是在双向固定效应下进行分析，robust也要加。至于不显著可能是其他的原因，但很有可能是你的期望是不对的，尽量以数据事实为主，而不是个人的预计。

可以调整合适的控制变量 或者改用其他的变量，检查经济理论与逻辑等

对于面板数据，相比聚类稳健标准误，普通标准误经常高估显著性。因此，用聚类稳健标准误的结果更可信。普通标准误显著，聚类稳健标准误不显著，这种情况是非常正常的，通常也没有太好的解决办法。

wdlbcj 发表于 2021-7-24 20:35
一般是在双向固定效应下进行分析，robust也要加。至于不显著可能是其他的原因，但很有可能是你的期望是不对 ...

感谢您的回答

Sea.Zeng 发表于 2021-7-24 21:08
对于面板数据，相比聚类稳健标准误，普通标准误经常高估显著性。因此，用聚类稳健标准误的结果更可信。普通 ...

学到了，谢谢您的回答

xxr小仙猪 发表于 2021-7-24 16:46
楼主解决了吗，我也遇到了

没有解决，不知道咋办了

最简单的，考虑加入交叉项和二次项，看看会不会显著。
第二，面板如果是长面板，考虑单位根的问题，应当使用变量的一阶差分。
第三，如果是由于加入过多控制变量导致模型存在内生性，建议使用面板GMM来避免内生性

再有就是变量之间的相关性过高导致弱多重共线性，建议检查一下变量的相关系数矩阵，去除高于相关系数0.8以上的控制变量。

eol28954 发表于 2021-7-27 04:35
再有就是变量之间的相关性过高导致弱多重共线性，建议检查一下变量的相关系数矩阵，去除高于相关系数0.8以上 ...

谢谢您的回答