面板回归加了robust之后一些控制变量都不显著了怎么办

用面板做回归，有固定效应有随机效应，没加robust发现很多都显著，发现加了robust之后许多控制变量都不显著了，有的结果中所关注的变量也变得不显著了，怎么办？
这种情况需要把未加入robust的结果说一下吗？
我没投过论文，刚开始写，我想问一下，审稿人应该会要你的回归结果吧？期刊上的文章都用了robust吗？如果不用审稿人应该看到吧？会毙掉？
刚开始做论文，希望大神能解答一下呀，谢谢

很少看到既用面板回归，有用稳健的标准误的。这种回归方式当然可以在稳健性检验中作为额外的证据，并没有强制的要求。国内一般的期刊都不会要你的原始回归结果和过程，更不会要求必须要稳健的标准误回归。仅作参考。

hustchen2012 发表于 2015-6-24 16:54
很少看到既用面板回归，有用稳健的标准误的。这种回归方式当然可以在稳健性检验中作为额外的证据，并没有强 ...

是吗大神？我是看到陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》中基本都用了robust，而且举例说明普通标准误不准确，所以才有这个疑问啊？会不会是国内文章已经用了标准误，但是没有在文章中说明？？这个怎么看得出来啊？？我实在是菜鸟啊，多谢多谢

为了进行稳健性检验，如果是非平衡面板，有时应先使用连玉君老师提供的xtbalance命令，陈老师书中广泛使用的稳健标准误在论文中通常表明计量分析的仔细和严谨。

niuniuyiwan 发表于 2015-6-24 21:44
为了进行稳健性检验，如果是非平衡面板，有时应先使用连玉君老师提供的xtbalance命令，陈老师书中广泛使用的 ...

那国内的论文中到底有多少在用呢？我很想知道哎。还有我这个不用有问题吗

auirzxp 发表于 2015-6-25 01:47
用hettest检验面板数据是否存在异方差。如果结果是显著的，就需要用robust，否则不加入robust的结果是有误差 ...

麻烦大神能不能说下步骤啊，为什么我做了之后老是显示invalid subcommand hettest呢？

niuniuyiwan 发表于 2015-6-24 21:44
为了进行稳健性检验，如果是非平衡面板，有时应先使用连玉君老师提供的xtbalance命令，陈老师书中广泛使用的 ...

大神，非平衡面板要稳健性检验的话就要用xtbalance吗，这个必须吗，初学stata真的不懂啊，求指导

lianzhongren 发表于 2015-6-25 19:10
大神，非平衡面板要稳健性检验的话就要用xtbalance吗，这个必须吗，初学stata真的不懂啊，求指导

不是必须的，建议你换用多种稳健性检验的方法来估计，不只是书中的vce，在这些方法都行不通后再用xtbalance,( ssc install
xtbalance）

niuniuyiwan 发表于 2015-6-25 19:43
不是必须的，建议你换用多种稳健性检验的方法来估计，不只是书中的vce，在这些方法都行不通后再用xtbalan ...

我用了xttest3检验，结果显示p=0，这就是有异方差了吧，是不是就要用robust才可靠了