楼主: zhaohuialex
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[一般统计问题] HAUSMAN检验结果 参数估计方差矩阵非正定,sqrt(diag(V_b-V_B))无缺失,什么原因啊 [推广有奖]

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zhaohuialex 发表于 2011-4-4 11:24:52 |AI写论文

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本人是新手,最近几天才开始用STATA,完全是依葫芦画瓢,盼各位高手解释
Note: the rank of the differenced variance matrix (10) does not equal the number of coefficients
        being tested (11); be sure this is what you expect, or there may be problems computing
        the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly
        consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         trs |   -.2239275    -.1541805       -.0697471        .0167323
         rel |   -.1276333    -.0912225       -.0364108        .0082934
          lo |    .0363153     .0687555       -.0324403        .0097601
     lnsales |    3.669162     1.202603        2.466559        .2433926
         gos |     .007883     .0134956       -.0056127        .0006732
        cash |    .0531165     .0558578       -.0027414        .0082908
           y |   -2.089293    -1.574198       -.5150951        .0492516
           g |    1.174477     1.630754       -.4562773        .0374893
     trs_gos |      .00084     .0007104        .0001296        .0002021
     rel_gos |    .0000262    -.0000113        .0000376        .0000164
          rd |      .75342     .3174299        .4359901        .2022447
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      166.84
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)
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关键词:Hausman检验 hausman ausman 参数估计 Man hausman

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-18 18:01:45
可以看下连玉君老师的论文,一般是拒绝原假设的征兆。
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