[面板数据求助] 如何解释hausman检验的结果 [推广有奖]

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weiranjun 发表于 2015-12-25 22:45:46 |AI写论文

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如何解释hausman检验的结果

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Man Aus

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沙发

千万言 发表于 2015-12-25 23:55:44 来自手机

weiranjun 发表于 2015-12-25 22:45
如何解释hausman检验的结果

豪斯曼检验是基于不同估计方法算出的回归系数估计量分布的不同而做出的检验。对于随机效应模型来讲，组内估计方法和可行GLS估计法估计出的回归系数估计量都是一致估计量，那么两种方法估计出来的估计量的差的绝对值就比较小。而对于固定效应模型而言，组内估计法估计出的回归系数值具有一致性，可行GLS法估计的就不具有一致性了，那么两者的绝对值就很大。为此构造H统计量，小于临界值说明是随机效应模型，大于临界值是固定效应模型。