郑重请教：要学数量金融，需要学哪些课程？

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请教，要学习数量金融，需要学习哪些数学课程？顺序如何？微积分——线性代数——概率论与数理统计除外。

复变函数与积分变换是否要学？
常微分方程，偏微分方程是否要学？？？
随机数学，随机过程，随机微积分，随机微分方程，到底是什么关系？该先学哪一个，后学哪一个？？？
离散数学，模糊数学，是否要学？跟随机数学，又有什么关系？
线性代数，线性规划，线性模型之间是什么关系？该先学哪一个，后学哪一个？？？
实变函数，泛函分析是否需要学？各是讲什么内容的？
高等代数是讲些什么内容的？数值分析是讲些什么内容的？两者是否需要学？
近世代数是讲什么的？要不要学？
最优化方法跟其他课程是什么关系？

恳请懂高手指点。。。不胜感激。。。


以下是我根据找到课程目录，列出的顺序，恳请高手增删、修改课程目录及顺序：

C++程序设计 微积分 线性代数 概率论数理统计 复变函数积分变换 常微分方程 偏微分方程 随机微积分 随机微分方程
线性模型 随机过程 时间序列分析 最优化方法      
高级微观经济学 高级宏观经济学 金融计量经济学 数理金融 金融数值方法 实证金融   
金融经济学 资本市场和工具 金融理论 风险管理金融机构 金融资产估值 衍生品 衍生证券 固定收益证券 行为金融学

恳请高手指点。。。不胜感激。。。

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关键词：数量金融 概率论与数理统计 金融计量经济学 高级微观经济学 高级宏观经济学 请教 金融 课程 数量

收藏了，lz总结的不错，也很想看到高手的回答！

如果要学好的话，这些貌似都需要...你说的课程，各个阶段都有。举个例子，我们学校本科的微经叫微观经济学，硕士的叫微观经济学，博士的也叫微观经济学，但难度肯定不是一个级别的。这里也一样。没人可以给你一个肯定的答复。

这些要都啃下来，少说得3，5年，不知道楼主有没有这个恒心。当然如果LZ是2天看完一本就当我没说吧。

如果真的有兴趣，还是读学位吧，这样才有压力，有压力就有动力。

我料想也差不多两至三年，为了赚钱糊口，硬着头皮上啦。。。所幸有点基础了。。。

恩...数学底子好学起来应该相对好些...但是就数学来说自学本身就蛮困难，看不懂就会很想放弃

当然，如果有恒心就最好啦

对了，你可以看看卡耐基梅隆大学金融工程的课程，有课程介绍和书的要求，他们家貌似有几十门金融工程的课，难度都不小，去他们家网站看看。

怎么一说都是英文的？英文认识我，我却不认识英文。。。

从技术工具的角度上讲，我觉得金融学基本可以分成3类：
第一类，大家都了解的，计量经济学和时间序列。这个应该说是最简单的。
第二类，动态优化和动态规划。懂的人就少点了。
第三类，随机分析。懂的人更少。学习随机分析。可以有2种方法，一种是看看而已，做论文（实证大约知道咋么回事就行）；第二种，彻底搞懂。学习顺序是，测度论（有些书叫概率论基础），随机过程，随机微积分。有的书随机过程包含一些简单的随机微积分。最后是随机微分方程。
我很难想象，单纯自学可以读懂测度论。测度论对非概率专业的数学系研究生都显得有些艰深。
实变函数学不学两可，素质培养，因为实变函数是测度论的一个特殊情况，泛函分析了解一些就行。
以上的数学课程，随机分析和实变函数和泛函自学起来都有难度。是绝大多数金融学博士生不懂的。
另外，个人觉得，高微，高宏，每本书看一个星期即可。大致知道怎么回事就行，尤其高微，我始终觉得没啥用。

高等代数就是线性袋鼠，近世代数（抽象代数）不用学，但是楼主要是想数学基础好，就要了解，因为数学全都是相通的。数值分析基本不用学，是讲近似计算的，将来自己编程序用。偏微分方程有2种，一种是数学物理方程，可以看一下，因为BS公式最后要用。另一种是偏微分的L^2理论，不用学，你学也学不懂。
楼主罗列的课程全学下来，就是比较强的博士水平了。

恩，《测度论》找本简单的，多看几遍也不是很难懂。可以先稍微看一遍，不求弄精，再学概论统计，然后再回过头来看《测度论》。

线性代数 - 有限维向量空间-泛函分析
数学分析-实分析

这些先看完，好好掌握，数学基础就很牢固了。再学测度论，概率，随机分析，偏微分什么的，基本上就很快了。