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楼主: lizhiyi

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请问标准化协整系数与OLS回归系数的有何区别与联系？ [推广有奖]

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楼主

lizhiyi 发表于 2011-4-9 12:43:34 |AI写论文

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关键词：协整系数回归系数 OLS 标准化联系标准化 OLS 系数

回帖推荐

lfg0202 发表于6楼查看完整内容

个人理解，二者联系不大。协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。要检验变量间具体关系，还是要依据ols结果。简言之，存在协整关系可以进行：（1）经典回归（OLS,TSLS,WLS等）看长期关系。（2）做误差修正模型看短期变动。根据你研究目的，（1）、（2）可以只做一个，也可以两个都做。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

liuxin9023 发表于 2011-4-10 08:44:57

标准化后常数项为0

藤椅

gxg365

发表于 2011-4-10 09:08:24

liuxin9023 发表于 2011-4-10 08:44
标准化后常数项为0

楼上是高手啊

生于忧患，死于安乐

板凳

murong2009 发表于 2011-4-10 09:32:02

不太了解啊学习一下

报纸

枫树下的猫 发表于 2011-4-10 09:44:14

我也来学习一下

地板

lfg0202

发表于 2011-4-10 10:33:43

个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验变量间具体关系，还是要依据ols结果。
简言之，存在协整关系可以进行：
（1）经典回归（OLS,TSLS,WLS等）看长期关系。
（2）做误差修正模型看短期变动。
根据你研究目的，（1）、（2）可以只做一个，也可以两个都做。

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7楼

lfg0202

发表于 2011-4-10 10:35:36

上述只是自己理解，不权威，仅供参考

8楼

wxh222

发表于 2011-4-10 11:20:31

我一直纠结这个问题
协整方程的系数我发现确实没什么意义，当然看短期关系必须做误差修正模型
如果存在协整关系，主要问题是方程到底是用协整方程好还是OLS估计的方程好，因为这两者的系数存在很大差别，许多时候居然连符号都改变了。
不过我个人觉得可能应该选择OLS的系数方程吧。
也希望高手指点

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