请问标准化协整系数与OLS回归系数的有何区别与联系？

lfg0202 发表于 2011-4-10 10:33
个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验 ...

还有就是johansen检验存在协整关系，但用ols估计，系数不显著怎么办呢？
还有就是，有时候OLS估计系数显著了，但是ECM模型的系数不显著，那又怎么办？
很多论文都不公布结果的

lfg0202 发表于 2011-4-10 10:33
个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验 ...

解燃眉之急 谢谢~

Goldsmith 发表于 2012-3-4 15:06
还有就是johansen检验存在协整关系，但用ols估计，系数不显著怎么办呢？
还有就是，有时候OLS估计系数显 ...

楼上不也都说了，OLS 和JJ 检验的关系不大。JJ 检验是指明变量之间的长期均衡关系。和OLS 是指出各变量系数对应变量的影响关系。jj 检验显示有协整关系，而ols 对某些变量显示不显著，这是可能是自变量之间的线性组合对应变量具有协整关系。

二者采取的方法不同，应该不具有可比性。

lfg0202 发表于 2011-4-10 10:33
个人理解，二者联系不大。
协整方程存在，说明变量间具协整关系，长期看是稳定的。系数意义不大。
要检验 ...

您好，我在连老师课件里看到协整方程被认为是长期均衡关系，您说协整方程没意义，有些不太理解了，您方便解释一下吗

fengdaigong4 发表于 2019-7-18 10:36
您好，我在连老师课件里看到协整方程被认为是长期均衡关系，您说协整方程没意义，有些不太理解了，您方便 ...

你好，我是说协整方程的系数没有解释意义。不能像OLS系数一样解释为：自变量变化1单位引起因变量变化N单位。
协整方程的确说明具有长期稳定关系。