分组回归系数差异显著性比较

对于分组回归，一个回归中x1系数不显著，另一个x1系数显著。感觉两个系数应该存在差异。但是在suest 和 bdiff 检验系数差异时时，检验结果显示二者并无显著差异。此时如何判断？

有些文章如果一个显著一个不显著，直接说有差异，不提供组间系数差异检验的结果，但是也有相当文章只要做分组检验，都提供组间差异检验。所以我也很困惑。。。

一来可以说在不同样本内存在差异，但是也可以做一个psm匹配一下，然后再看一下分组差异的影响

wdlbcj 发表于 2021-9-1 20:05
一来可以说在不同样本内存在差异，但是也可以做一个psm匹配一下，然后再看一下分组差异的影响

分组回归看系数差异，是看分组后Y与X的关系是否发生变化（期间有三个变量的联系）。PSM主要是在控制变量后看X对Y的影响（只有两个变量的联系）。思路应该不一样吧

liuxinglin2018 发表于 2021-9-1 20:10
分组回归看系数差异，是看分组后Y与X的关系是否发生变化（期间有三个变量的联系）。PSM主要是在控制变量后 ...

是这样的，因为你这里分组之后样本量差异有点大，所以不太能很好地说明系数差异存在，这也可能是进行组间系数差异检验不通过的一个潜在原因。

版主  我看您发的图 是使用了固定效应模型吗？可不可以分享一下用面板数据的组间系数差异检验的命令是什么呀？我使用bdiff，但是不知道怎么固定时间和行业

LechenWang 发表于 2023-4-8 19:31
版主  我看您发的图 是使用了固定效应模型吗？可不可以分享一下用面板数据的组间系数差异检验的命令是什么呀 ...

可参考该帖子里的几个命令，我一般用的前两种。附上链接，内容是一样的。
面板数据组间系数差异检验面板数据组间系数差异检验 - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)

https://bbs.pinggu.org/forum.php ... 43&from^^uid=11990419

分组回归可以看看这篇文章：https://bbs.pinggu.org/thread-10749745-1-1.html