分组回归系数如何比较

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我研究的是公司治理水平下，会计稳健性对并购绩效的影响，公司治理水平包括董事会规模，独立董事比例，董事长总经理两职合一情况，第一大股东持股比例和机构投资者持股比例。比如我将董事会规模分为高于9人，和低于9人两组，然后进行回归，比较系数，请问怎么比较呢，比如说显著性一致的情况下是比较相关系数大小么，还是应该做别的分析呢？请大神指点

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关键词：分组回归 回归系数 机构投资者 公司治理 相关系数 独立董事 董事长 总经理 投资者 董事会

这个情况下可以使用dummy variable来比较系数的不同。比如在auto数据里想要比较mpg对price的影响是否因为foreign而不同，可以使用
sysuse auto
reg price mpg i.foreign#c.mpg
estimates store both
这里可以看到交互项是显著的。所以mpg的系数是不同的。这一点在分别回归的时候就能看的很清楚了
reg price mpg if foreign==1
estimates store foreign
reg price mpg if foreign==0
estimates store domestic
estimates table foreign domestic both

1. -----------------------------------------------------
   
2.     Variable |  foreign      domestic       both     
   
3. -------------+---------------------------------------
   
4.          mpg | -250.36681   -329.25507   -329.03685  
   
5.              |
   
6.      foreign#|
   
7.        c.mpg |
   
8.           1  |                            78.329182  
   
9.              |
   
10.        _cons |  12586.951    12600.538    12595.968  
    
11. -----------------------------------------------------

复制代码

https://bbs.pinggu.org/thread-2267159-1-1.html

夏目贵志 发表于 2016-1-5 08:46
这个情况下可以使用dummy variable来比较系数的不同。比如在auto数据里想要比较mpg对price的影响是否因为fo ...

请问一下我用分组做得出的结果是显著的，但是用交乘项做交乘项系数不显著，这是什么原因呢

hustchen2012 发表于 2016-1-5 16:42
https://bbs.pinggu.org/thread-2267159-1-1.html

我用了交乘来做，交乘项的系数不显著，但是分组做是显著的，那应该怎么处理呢

纋酃 发表于 2016-1-5 16:51
请问一下我用分组做得出的结果是显著的，但是用交乘项做交乘项系数不显著，这是什么原因呢

什么叫分组做出的结果是显著的？你是用的什么检验得出这个结论的？有时候不同的检验会给出不同的结论。这个并不一定就是问题。

夏目贵志 发表于 2016-1-6 01:30
什么叫分组做出的结果是显著的？你是用的什么检验得出这个结论的？有时候不同的检验会给出不同的结论。这 ...

就比如说我证明出会计稳健性越高的公司并购绩效较好，然后我讨论第一大股东持股比例对两者关系的影响，此时我将第一大股东持股比例分为高于30%组和不高于30%组，高组的会计稳健性系数为正且显著，低组为正但是不显著，我是否可以说明第一大股东持股比例越高，会计稳健性对并购绩效的影响越大。我尝试过直接用第一大股东持股比例与会计稳健性交乘，但是交乘项系数不显著，请问分组比较这样做是否有问题？谢谢啦

纋酃 发表于 2016-1-7 20:47
就比如说我证明出会计稳健性越高的公司并购绩效较好，然后我讨论第一大股东持股比例对两者关系的影响，此 ...

好刊物这么干估计发不了。谁说一定就是30%了，按40%分组还能做出一个结果吗？分了组每个组里的样本量如何？等等。刊物不是特别好的话那就说不准了。没准也就让你发了。

夏目贵志 发表于 2016-1-8 03:14
好刊物这么干估计发不了。谁说一定就是30%了，按40%分组还能做出一个结果吗？分了组每个组里的样本量如何 ...

好的，我还是用交乘项做吧，谢谢大神

纋酃 发表于 2016-1-8 08:00
好的，我还是用交乘项做吧，谢谢大神

稳健性cscore怎么做出来的？