债券定价问题

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债券定价连续复利方法和非连续复利方法有什么不同？两个债券定价模型中的到期收益率有什么不同？为什么会不相等？请高手指点！非常感谢您的帮助

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关键词：非常感谢您的帮助 感谢您的帮助 到期收益率 连续复利 定价模型 债券 定价

非连续复利的计息周期在时间上是不连续的，是间断的，如以季度计息或以半年计息。连续复利是将计息周期无限小话得到的。设连续复利的收益率为y1，非连续复利为y2（计息周期为一年），则（1+y1）的n次方（n趋于无穷大）的值与（1+y2）相等，以次求解。

嗯，明白了些，谢谢高手指点哈！