回归系数太小被omitted,应如何进行分析

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请问一下各位大神，检查变量间并不存在完全共线性，但依旧有变量被omitted，初步怀疑是因为回归系数太小，这种情况怎么处理呀！！急！！！

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关键词：omitted 回归系数 MIT ITT TED stata

会显示omitted的原因的，你看一下，基本能确定就是完全共线

不会的 ，不会因为回归系数小被ommited
可能是因为固定效应等缘故

917968079 发表于 2021-10-10 21:22
会显示omitted的原因的，你看一下，基本能确定就是完全共线

检查之后发现变量之间是不存在完全共线性的，还是会omitted

rosyxiao 发表于 2021-10-14 09:42
检查之后发现变量之间是不存在完全共线性的，还是会omitted

把你的命令发一下还有你的数据说明一下

917968079 发表于 2021-10-14 13:37
把你的命令发一下还有你的数据说明一下

你好，后来发现是多重共线性得问题。谢谢！

求问是怎么解决的呢？

我用vif检验的时候是通过的

wdlbcj 发表于 2021-10-10 21:53
不会的 ，不会因为回归系数小被ommited
可能是因为固定效应等缘故

VIF检验通过了，但是使用reghdfe模型（固定行业和时间）时存在变量omitted。这是因为固定效应的缘故吗？您知道怎么修改吗？