出现 (omitted)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大神，你们好！
请问一下，我在stata中做虚拟变量（ PC1W 作为自变量）与连续型变量（ME 作为因变量）做线性回归时
用的命令是xtreg   ME  PC1W   TQ  LIQ    TS RA   year2-year10,fe

------------------------------------------------------------------------------
          ME |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        PC1W |          0  (omitted)
          TQ |    .005142   .0009767     5.26   0.000     .0032274    .0070567
         LIQ |  -.0564588   .0074761    -7.55   0.000    -.0711148   -.0418028
          TS |  -.0711605   .0035366   -20.12   0.000    -.0780936   -.0642273
          RA |  -.0273648   .0068827    -3.98   0.000    -.0408575   -.0138721

由于共线性，我做了控制变量的调整，但还是无法得到自变量PC1W的系数，请问该怎么处理？
我用随机效应模型xtreg   ME  PC1W   TQ  LIQ    TS RA   year2-year10,fe可以得到自变量PC1W的系数，但我的hausman检验
的结果支持固定效率模型，请问我该怎么选择？谢谢了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：omitted ITT MIT TED Hausman检验 因变量 自变量

固定效应是为了剔除随时间不变的因素对因变量的影响的，虚拟变量当然会被删除，比如高管性别，不会的变得啊，所以被剔除了

hustchen2012 发表于 2015-9-15 10:52
固定效应是为了剔除随时间不变的因素对因变量的影响的，虚拟变量当然会被删除，比如高管性别，不会的变得啊 ...

那这样我可以用随机效应模型，但是hausman检验的结果是

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      202.34
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)
不是应该选择固定效应模型吗？

选择固定效应没错，那个出现omitted的变量效应没了

明白了，谢谢你了！

yw123 发表于 2015-9-15 12:15
那这样我可以用随机效应模型，但是hausman检验的结果是

    Test:  Ho:  difference in coefficients  ...

所以请问楼主最后怎么处理的啊？转为使用随机效应模型了吗？

同问，最后怎么解决的？

把需要固定的变量中心化，然后在加上虚拟变量，这样模型才合理