重要变量被omitted，怎么办

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想请教大神，我在做面板数据回归的时候两个变量被omitted，怎么办呀？

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关键词：omitted MIT ITT TED 怎么办

那么你把共线性的次要变量能去掉些吗？

hyu9910 发表于 2014-12-28 18:54
那么你把共线性的次要变量能去掉些吗？

总共才5个变量，不能去掉呀

hyu9910 发表于 2014-12-28 18:54
那么你把共线性的次要变量能去掉些吗？

总共才5个变量。。。还有什么方法吗

可。 发表于 2014-12-28 19:56
总共才5个变量。。。还有什么方法吗

你这两个肯定都是取值不随时间变化的变量，用固定效应模型自然这两个变量差分完了取值就为0
改用一般OLS吧。

可。 发表于 2014-12-28 19:56
总共才5个变量。。。还有什么方法吗

R2才10%都不到，模型显得太单薄。 你可以考虑增加对被解释变量有影响，而与关键的解释变量相关性低的新的自变量的

用RE，然后用IV去除内生性。

逍遥梦蝶 发表于 2014-12-28 20:17
你这两个肯定都是取值不随时间变化的变量，用固定效应模型自然这两个变量差分完了取值就为0
改用一般OLS ...

如果用一般的OLS，那么面板就失去了其意义。

crystal8832 发表于 2014-12-28 23:45
用RE，然后用IV去除内生性。

老师RE是什么估计方法呢

crystal8832 发表于 2014-12-28 23:45
用RE，然后用IV去除内生性。

IV要是那么好找，大家就都发《经济研究》了……
其实pooled现在用得依然很广泛，我看到的JF，JFE里公司金融用pooled的很多，关键还是在故事怎么讲。