仅两期的数据应该怎么做滞后项？

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最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化指标的影响。因为考虑到同期可能存在的反向因果，所以打算将分散化指标用后一期的数据（17年）。想问这种情况下，有必要去构建前后两期的面板数据么？还是直接用15年的数据＋17年的分散化指标数据去构成一个截面数据来回归？谢谢！

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关键词：怎么做 滞后项 金融数据 家庭金融 截面数据

wzr_2011 发表于 2021-10-27 16:54
最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化 ...

我觉得你这是遗漏变量，不是反向因果，遗漏了家庭投资偏好

silas_x 发表于 2021-10-28 20:55
我觉得你这是遗漏变量，不是反向因果，遗漏了家庭投资偏好

家庭投资偏好倒是已经作为控制变量放在模型里面了的。一个是因为反向因果这个解释是一篇同类问题的论文里面给出的说法，另一个我也觉得反向因果或许是存在的，因为越分散化的家庭，就直接地意味着有更大可能去持有这类资产。

wzr_2011 发表于 2021-10-27 16:54
最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化 ...

我觉得得看看那篇文章怎么定性分析他俩<br>
他俩谁是因谁是过呀，又是怎么反向因果的<br>
文章中肯定有写吧

silas_x 发表于 2021-10-30 12:03
我觉得得看看那篇文章怎么定性分析他俩
他俩谁是因谁是过呀，又是怎么反向因果的
文章中肯定有写吧

文章也没有对反向因果这点展开写，因为这个点在文章中并不是专门讨论内生性的部分，只是提出来作为采用滞后期这个做法的原因。文章是讲了区域性金融发展对家庭投资分散化的影响，虽然和我不是同一个问题，但是也同样是将资产配置分散化作为研究的目标，数据也是相同的来源，因此才觉得或许可以作为参考，但确实文章没有对提到的反向因果的原因进行展开说明。