K-S拟合优度检验通不过，求确定GPD阈值的方法

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本人最近在做极值统计方面的文章，想要用极值理论中的广义帕累托分布（GPD)，对保险损失分布进行拟合。按照一般文献中经常使用的平均剩余函数图、GPD指数图等，对门限值（阈值）进行大致的选取，利用R的极值软件包对比例参数（Scale)、形状参数(Shape)进行了极大似然估计(MLE)，但是总是通不过K-S拟合优度的检验，P-value非常小。
很多极值的教材，也都说通过看图来确定的门限值都是很主观的。我也知道存在通过一些非图示的方法来确定门限值的，请教高手，有没有合适的可以在R软件上实现确定门限值相对精确些的方法？

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关键词：拟合优度检验 拟合优度 K-S GPD p-value 检验 拟合 GPD 阈值

自己顶一个

请问楼主现在搞定了吗？

楼主找到解答了么？

你好  请问你的问题解决了吗  我也在做类似的文章
另外，还想请问一下，K-S检验怎么做的？R软件中有相应的命令没有？
谢谢

R中做ks检验的命令是ks.test()

huangjw1012 发表于 2011-4-18 23:05
自己顶一个

楼主！会了嘛！可不可以教下我

请问楼主现在解决这个问题了吗，我最近也在做这方面的研究