t copula函数的自由度怎么求呀

用r求不同copula函数的gof值时，t copula那里还有一个参数。
gofCopula(tCopula(0.55,df=？),copuladata)
我不知道是应该填原本收益率序列的自由度2748，还是t分布的garch模型的shape值3.387？？？？

还有，我试着用2748算了，但是报错，看不明白：
gofCopula(tCopula(0.55,2748),copuladata)##??
Error in .local(copula, x, ...) : dim(copula) == d is not TRUE


求大佬们解答一下，跪谢！

fushouhui8 发表于 2021-11-12 23:25
用r求不同copula函数的gof值时，t copula那里还有一个参数。
gofCopula(tCopula(0.55,df=？),copuladata)
...

都不是，是t-copula本身的自由度参数

up up up up up up

18650347648 发表于 2021-11-13 11:23
都不是，是t-copula本身的自由度参数

这样啊，那请问这个怎么算啊

18650347648 发表于 2021-11-13 11:23
都不是，是t-copula本身的自由度参数

那应该怎么算呢？

那tcopula本身的自由度应该怎么算呢

fushouhui8 发表于 2021-11-13 15:15
那tcopula本身的自由度应该怎么算呢

Q 1797075867 收费答疑

fushouhui8 发表于 2021-11-13 15:15
那tcopula本身的自由度应该怎么算呢

R语言VineCopula包BiCopEstList(cdf1,cdf2)

谢谢大家，已经会啦！！感谢