本人在学习Symmetrized Joe-Clayton(SJC)Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA(1,10)模型,
对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值,但是看到很多参考文献和书中都有这些参数的标准差,请问有没有可以指点下这个标准差是如何达到的?
那个概率积分变换是怎么做的呀还有参数如何估计
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楼主: dynamiccopula
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真诚紧急求助!!!关于概率积分变换和动态copula |
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