TVPVAR模型程序以及详细指导

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VAR模型（Vector Auto Regression），也就是最基础的向量自回归模型，进行了同方差的假设。

TVP-VAR模型（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression），也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型，与前面不同的是，它的模型假定中并没有同方差的假定，这种假定比较符合实际情况，且它具有时变参数的性质，更能捕捉到经济变量在不同的时代背景下所具有的关系和特征，并且假定随即波动率。同时使用蒙特卡洛估计方法（MCMC）进行数值模拟。



TVP-VAR模型在经济以及金融学很多方面都有较好的应用，通常应用于捕捉与对比不同的时代背景下经济变量之间的关系特征，作为毕业设计的模型也是很好的一个选择。如果有同学感兴趣可以加q：480236794，可以提供单独的应用教学（从数据处理、滞后阶数的选择一直到最后的作图都会讲解），同时免费提供OxMetrics数据包以及Matlab数据包。当然普通的VAR模型如果有兴趣的话也可以进行指导。


如果并没有通过好友可能是比较忙请见谅，可以发送邮件到上面号码的邮件咨询。

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关键词：VAR模型 PVaR AR模型 PVA VaR

可以发到2548431808@qq.com邮箱吗，感谢