N=18,T7的数据可以做PVAR模型吗

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EQ1: dep.var     : h_kj

             b_GMM      se_GMM       t_GMM
L.h_kj  -.25567031   .11449771  -2.2329731
L.h_qj   .01550717   .01280733   1.2108048
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
EQ2: dep.var     : h_qj

             b_GMM      se_GMM       t_GMM
L.h_kj  -1.7593786   .89520064  -1.9653455
L.h_qj  -.02030266   .10006608  -.20289248
------------------------------------------------------------------------------
just identified - Hansen statistic is not calculated

这个结果是说明 kj对qj 是负影响吗 还是说不需要管正负号
谢谢大家

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关键词：VAR模型 PVaR AR模型 PVA VaR

顶起来

小n小t，可以不做平稳性检验，直接进行pvar，只是解释能力稍弱。

震震果实 发表于 2019-12-18 08:38
小n小t，可以不做平稳性检验，直接进行pvar，只是解释能力稍弱。

谢谢，还有一个问题就是我用下面这个命令显示最优滞后期为1期，但是我后面做GMM和Granger因果检验时使用滞后期为2时，结果才更好。所以我可以在后面的时候使用滞后期为2吗
. pvar2 kj qj,lag(3) soc

===========================================
  Selection Order Criteria for Panel VAR  
===========================================
  +------------------------------------+
  |lag |    AIC       BIC      HQIC    |
  |----+-------------------------------|
  |  1 | -2.16525* -1.05422* -1.71722* |
  |  2 | -1.92062  -.529327  -1.36674  |
  |  3 | -1.91448  -.146492  -1.23264  |
  +------------------------------------+

sun鲁抗 发表于 2019-12-18 11:33
谢谢，还有一个问题就是我用下面这个命令显示最优滞后期为1期，但是我后面做GMM和Granger因果检验时使用滞 ...

可以使用，但是不推荐，建议前后统一。

震震果实 发表于 2019-12-18 11:37
可以使用，但是不推荐，建议前后统一。

好的 谢谢大佬

震震果实 发表于 2019-12-18 11:37
可以使用，但是不推荐，建议前后统一。

您好，请问N=18,T=11，也是算小N小T可以直接做PVAR吗

人向宛陵稀7 发表于 2020-2-27 20:58
您好，请问N=18,T=11，也是算小N小T可以直接做PVAR吗

也算比较少，再多了就要做了

震震果实 发表于 2019-12-18 11:37
可以使用，但是不推荐，建议前后统一。

请问，怎么看t_gmm的值，多大说明显著呢？如果不显著是不是就代表变量间没关系？