经典海龟策略代码

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导语
几乎所有的宽客(Quant)都听说过海龟交易策略，该策略以海龟交易法则为核心。海龟交易法则，起源于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》，这是一本入门量化投资的经典书籍。

海龟交易规则
海龟交易的具体规则是：

• 当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；
  
• 买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。
  
  

这篇文章我们只介绍如何快速编写海龟交易策略（代码如下），暂不涉及复杂的头寸管理和风险控制。

1. # 策略参数设置
   
2. instruments = ['600519.SHA']  # 选择的投资标的
   
3. start_date = '2014-07-17'     # 回测开始日期
   
4. end_date = '2017-11-08'   # 回测结束日期
   
5. 
   
6. # 策略主体函数
   
7. def initialize(context):
   
8.     context.set_commission(PerDollar(0.0015))  # 手续费设置
   
9.    
   
10. def handle_data(context, data):
    
11.    
    
12.     if context.trading_day_index < 20: # 在20个交易日以后才开始真正运行
    
13.         return
    
14.       
    
15.     sid = context.symbol(instruments[0])
    
16.     price = data.current(sid, 'price')  # 当前价格
    
17.     high_point = data.history(sid, 'price', 20, '1d').max()  # 20日高点
    
18.     low_point = data.history(sid, 'price', 10, '1d').min()  # 10日低点   
    
19.         
    
20.     # 持仓
    
21.     cur_position = context.portfolio.positions[sid].amount  
    
22.                
    
23.     # 交易逻辑
    
24.     #  最新价大于等于20日高点，并且处于空仓状态，并且该股票当日可以交易
    
25.     if price >= high_point  and cur_position == 0 and data.can_trade(sid):  
    
26.         context.order_target_percent(sid, 1)
    
27.     #  最新价小于等于10日低点，并且持有股票，并且该股票当日可以交易
    
28.     elif price <= low_point  and cur_position > 0 and data.can_trade(sid):
    
29.         context.order_target_percent(sid, 0)
    
30. 
    
31. # 策略回测接口   
    
32. m=M.trade.v3(
    
33.     instruments=instruments,
    
34.     start_date=start_date,
    
35.     end_date=end_date,
    
36.     initialize=initialize,
    
37.     handle_data=handle_data,
    
38.     order_price_field_buy='open', # 买入股票订单成交价为收盘价
    
39.     order_price_field_sell='open', # 卖出股票订单成交价为收盘价
    
40.     capital_base=float("1.0e6"), # 初始资金为100万
    
41.     benchmark='000300.INDX',) # 比较基准为沪深300指数

复制代码

好了，海龟交易策略就是这么简单，但它确实可以长期盈利，是不是很神奇？

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关键词：Instruments Instrument Commission benchmark positions

看上去好像是在做突破法~有点怕怕……去年夏天干这种事亏了不少钱

current94 发表于 2021-11-22 16:03
看上去好像是在做突破法~有点怕怕……去年夏天干这种事亏了不少钱

这是比较简单的交易法则，每种市场都有不同的风格，顺应风格即可