楼主: wbzdwss
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[回归分析求助] 【请教】动态面板使用固定效应模型,该如何“硬掰” [推广有奖]

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wbzdwss 发表于 2011-4-20 17:13:50 |AI写论文

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请教,动态面板想要使用固定效应模型,该如何“硬掰”
照理来说,动态面板里有l.y,虽是predetermined但由于和past error相关,所以差分后会有内生性问题。一般用diff-gmm/sys gmm来处理。我的问题是,如果gmm通不过sargan检验(比如下面的例子,xtabond2自带的例子),拒绝了exclusive restriction,怎么办?
希望仍然能够使用fixed effect model,因为虽然l.y的固定效应估计量会产生向下的偏误,但这一偏误将随着时间维度的增加而减少(Nickell, 1981)。(这时,其他解释变量的fixed effect estimator也是有偏的和不一致的吗?)如何“硬掰”?说这时fe还是值得选择的?
use http://www.stata-press.com/data/r7/abdata.dta
xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq small
Sargan test of overid. restrictions:  Prob > chi2 =  0.000
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关键词:固定效应模型 固定效应 动态面板 fixed effect Restrictions error 动态 模型 如何

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wbzdwss 发表于 2011-4-24 11:28:17
自己顶一下,望好心人解答

藤椅
我爱爱德华 发表于 2014-5-21 15:58:02
楼主这个动态面板我还没用过~估计得问问sungmoo或者阿连了~

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