请问面板数据固定效应模型下如何得到t检验和其p值？

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正在用面板数据做双向固定效应模型，固定了个体和时间，模型也顺利的run出来了。
但我发现fixed effects下面的值没有t检验，也没有p值，std. err.也没有。这样不太好分析结果的显著性

结果的部分如下：上面变系数的解释变量有t检验的，但下面固定效应的部分没有t检验，请问如何得到下面t检验的值，其实就是希望拿到下面Fixed Effects (Cross)        部分的p值，观测显著性水平。

谢谢啦！！！如果有可以用stata做的方法，也请告知，谢谢！！！

                               
Variable                 Coefficient        Std. Error          t-Statistic                Prob.  
C                         -3.432756        0.050558                -67.89690        0.0000
US--LRRUS        1.086665                 0.021568        50.38277                0.0000
MX--LRRMX        -0.117696        0.011640         -10.11130        0.0000
JP--LRRJP                -0.437933         0.037690        -11.61948        0.0000
HK--LRRHK        0.720789         0.067064          10.74781                0.0000

Fixed Effects (Cross)                               
US--C        -0.073117                       
MX--C        -0.127130                       
JP--C        -1.406079                       
HK--C        1.606326       
               
Fixed Effects (Period)                               
1998M01--C        -0.305850                       
1998M02--C        -0.485027                       
1998M03--C        -0.449726                       
1998M04--C        -0.349907                       
1998M05--C        -0.274792                       
1998M06--C        -0.484486                       

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关键词：固定效应模型 固定效应 面板数据 t检验 fixed effect 面板 检验 模型 Cross Error

试试stata吧，结果很容易就出来了。

tianyahuli 发表于 2012-4-6 17:09
试试stata吧，结果很容易就出来了。

谢谢， 但我试过stata，变系数的双向固定效应模型很难实现，xtrc drop太多变量。xtmixed不能实现分组，就是不能变系数和双向固定效应同时使用，xtreg和xtgls都没有办法变系数。。。

当然，我知道不一定对，这只是我尝试的结果。。。我也是stata失败了才来用eviews的。。。伤心

继续求援助！！！

raymondlz 发表于 2012-4-7 01:11
谢谢， 但我试过stata，变系数的双向固定效应模型很难实现，xtrc drop太多变量。xtmixed不能实现分组，就 ...

xi: xtreg y x1 x2   i.time ,fe i(individual)
xi: reg y x1 x2   i.time      i.individual
建议楼主用上面的命令

tianyahuli 发表于 2012-4-7 10:16
xi: xtreg y x1 x2   i.time ,fe i(individual)
xi: reg y x1 x2   i.time      i.individual
建议楼主 ...

谢谢，你说的命令我都试过，但这两条命令其实只是完成了two way fixed effect，并没有完成变系数，我指的变系数是除了个体和时间虚拟变量外的解释变量的系数针对不同个体组别改变系数。。。

继续求援助啊~~~~~~

raymondlz 发表于 2012-4-8 02:32
谢谢，你说的命令我都试过，但这两条命令其实只是完成了two way fixed effect，并没有完成变系数，我指的 ...

那不就是固定效应变系数模型,这个用eviews做比较好做。在stata里这样来实现，把所有个体加入时间效应的回归方程叠放在一起（stack），然后使用似不相关回归（sur）对整个方程进行系统估计。只是这样可能要估计太多参数，从而损失太多自由度。如果样本不多，最好别用。

tianyahuli 发表于 2012-4-8 12:49
那不就是固定效应变系数模型,这个用eviews做比较好做。在stata里这样来实现，把所有个体加入时间效应的回 ...

是的，你说的对，可能因为我表达不清。。。抱歉，不是国内学的计量，很多词汇我转换不过来。。。
所以我前面说用xtrc命令做drop掉太多变量，样本不够，4个group，144个时间，我以为500+个obs够了，但还是不够。。。哎。。。
然后我的确也用eviews做了，可是就像我在一楼帖子里说的，eviews没有给出fixed effect部分的的t-test和p-value，我想知道如何得到那些值。谢谢！

还是求援助！~

楼主请问找到解决的办法了吗，我也想用Eviews求出各常数项的t值

雯梓 发表于 2016-5-12 10:53
楼主请问找到解决的办法了吗，我也想用Eviews求出各常数项的t值

同问，请问找到方法解决了吗