我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br>
假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br>
那我直接把这个序列打乱掉，打乱成2000、2020、2015、2013、2005......这种乱七八糟的排序，不就成所谓的“平稳”了吗？所以平稳性检验有实质意义吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：平稳性检验 时间序列 平稳性 因变量 自变量

这不是伪回归了吗

平稳性检验的实质其实就是在看有没有unit root,换句话说就是一列数据的unconditional mean,variances是一个定值。。如果把数据打乱做。这不叫time series。毕竟我们想要看的是用过去的连续的序列去预测未来。

时间序列大多都不太平稳，前提就是要平稳，且服从正态分布，这样的出的结果才是有意义的，当然也可以进行协整检验或者其他方法对数据进行处理。你打乱顺序做回归有意义吗？那和你自己写随便一串数字就没有区别了。