时间序列的平稳性与模型的平稳性检验是否相同？

一般的说法是，时间序列平稳性检验方法有两种，一种是使用自相关函数，即看自相关图，二是单位根检验，而据潘省初《计量经济学》P178称，“单位根方法是目前最常用的方法”。
    我的疑问是：在潘书中，介绍单位根检验法时是以AR（1）即1阶自回归模型为例的，而王燕的《应用时间序列分析》中，也是在判断AR模型时介绍单位根检验的，而在时间序列的平稳性检验时根本没有提到单位根检验。
    而且，从理论上说，特征根是针对特征方程的，从这一点也可以看出单位根检验是针对方程的，而不是序列。
    据此，我有理由推断：单位根检验是针对自回归模型（即AR模型）的，而并非针对一个时间序列。
    如果我正确，那么，目前好像很流行的用单位根检验判断时间序列的平稳性的方法就是错的了？

耕耘使者你好！我是学计量经济学的，通过我自己掌握的知识，我的回答是：单位根是检查序列平稳性的标准方法，其中又包括ADF、PP和KPSS等6中检验方法。你说的在方程中也有单位根检验，很多书中也是这样做的，可能你忽略了一个关键的地方，在方程中进行单位根检验的时候，其实是对方程回归的残差进行单位根检验，而残差也是一个时间序列，也就是说，序列是否平稳的检验方法最常用的就是单位根方法。
方程中通过检验残差的平稳性来判断模型设置是否正确、变量关系是否存在等等问题。
更多关于单位根检验和序列平稳性判断的方法，你可以参见高铁梅的《计量经济方法与建模第二版》，清华大学出版社，其书中第166页就有相关方面的知识。
希望我的回答能对你有帮助。弱弱的说一句，你的论坛币很多，希望我的回答也能有所价值，非常感谢！
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你很大方啊，但是我不知道怎么回答你

楼主错了，AR（x）为x阶自相关形式，而非自回归模型，因此用单位根检验判断时间序列的平稳性的方法
没错。自回归模型为var模型。

yy19851123 发表于 2011-5-18 23:01
楼主错了，AR（x）为x阶自相关形式，而非自回归模型，因此用单位根检验判断时间序列的平稳性的方法
没错。自回归模型为var模型。

好像是您错了，VAR是向量自回归模型，不是自回归模型。AR（p)是P阶自回归模型。

南冰 发表于 2011-5-18 22:37
你很大方啊，但是我不知道怎么回答你

谁对谁错无所谓，渴望真诚交流。
谢谢光临。

时间序列可以做单位根检验的，特征方程是自回归系数组成的多次方程。一般的时间序列理论性的书都有介绍。

同问，不知道LZ有答案没有啊

很多年过去了去，有个问题不知道还有没有人回答，时间序列的平稳性和模型的平稳到底有什么区别？为什么作单位根检验不考虑根大于１的情况呢？？？