SAS中数据移动分组相关问题

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各位SAS大侠，我正在做一个关于基金业绩方面的研究，需要对数据进行移动分组回归。数据简化的例子如下：

fundcode     date                       rif             rmf
1                  2004-01-01           0.5          0.4
1                  2004-01-02           0.7          0.8
1                  2004-01-03           0.5          0.8
1                  2004-01-04           0.4          0.9
...                 ...                           ...            ....
2                  2004-01-01           0.7          0.4
2                  2004-01-02           0.6           0.8
2                 2004-01-03            0.4          0.8
2                  2004-01-04           0.3          0.9

...                 ...                           ...            ....

数据就一直这样下去，大约有200多个基金，每个基金的日期数目不等（因为有的上市早有的上市晚，不都是从2004.1.1开始的），现在我想对每只基金移动的30天分组回归，即对1号基金分别做从2004.1.1 开始30天一个回归，然后1号基金从2004.1.2开始30天的回归。。。一直到1号基金移动30天回归完毕之后，做2号基金的。

这个应该是需要分组吧，但是不知道该怎么分啊。。。想了N久也米有解决的办法，特向各位大侠请教。希望得到各位赐教，小妹感激不尽！！！！   

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关键词：分组回归 感激不尽 基金业绩 code date 数据 SAS 分组

一个想法（处理的有点复杂），不确定是否一定能用，供参考：
%macro x;
        %let n=0;
        %do i=1 %to 30;
                %let n=%eval(&n+1);
                data dsn&n;
                        set your_org_dsn;
                        * stkcd=你的股票/基金代码变量;
                        * date=你的时间变量;
                        * Al_B;
                        by stkcd;
                                if first.stkcd date2=date else date2=lag(date2);
                                if date>date2+&n and date<date2+29+&n;
                        *        Al_E;
                        *        不是很确定你的意思，所以上面这部分（Al_B to Al_E）也可能是下面一段;
                        *        if date>'01jan2004'd+&n and date<'30jan2004'd+&n;
                run;
                ods listing close;
                *        ParameterEstimates是系统的表名不能改;
                *        也可使用outest进行输出，看你想要什么样的结果;
                ods output ParameterEstimates=dsn_out&n;
                *        其他一些输出选项，取决于个人;
                *        ods output RSquare=dsnrsq&n;
                *        ods output NObs=NObs&n;
                proc reg data=dsn&n;
                        model DV=IV;
                        by stkcd;
                run;
                ods listing;
        %end;
        proc sql;
                create table _null_ like dsn_out&n;
        quit;
        data dsn_out_full;
                set _null_;
        run;
        *        合并输出结果;
        %do i=1 %to 30;
                        data dsn_out_full;
                        set dsn_out_full dsn_out&n;
                run;
        %end;
%mend x;
%x;

1# mandyshi
请各位老师前辈们多多指导。谢谢。
data funds;
input code date : anydtdte10. rif rmf;
format date date9.;
datalines;
1 2004-01-01 0.5 0.4
1 2004-01-02 0.7 0.8
1 2004-01-03 0.5 0.8
1 2004-01-04 0.4 0.9
2 2004-01-01 0.7 0.4
2 2004-01-02 0.6 0.8
2 2004-01-03 0.4 0.8
2 2004-01-04 0.3 0.9
;
run;
%macro funds ;
%let start= %sysfunc(mdy(01,01,2004));
%let end=%eval((%eval(&start)+4));
%do date=&start %to &end;
%put _user_;
%do code=1 %to 2;
proc reg data=funds (where=(code=&code and date=&date));
model code=rif;
model code=rmf;
run;
%end;
%end;
%mend;
%funds;

2# rpg163
学习了。谢谢

谢谢2楼3楼，我先尝试下，看看行不。

2# rpg163 我补充一下问题哈，因为基金在周六日不交易，没有数据，还有神马五一十一春节之类的都不交易。。。我想用30个交易日的数据，应该怎么办呢？
数据如下：

Fundcd     Clsdt        Naps
000001  2004-01-02  1.046
000001  2004-01-05  1.091
000001  2004-01-06  1.109
000001  2004-01-07  1.113
000001  2004-01-08  1.125
000001  2004-01-09  1.115
000001  2004-01-12  1.138
000001  2004-01-13  1.132
000001  2004-01-14  1.116
000001  2004-01-15  1.119
。。。。
表里一共有200多个基金，都是这样的数据，但是可能每个基金的最初clsdt不是2004-01-02.
可不可以每个基金分组分成下面这样的：

000001  2004.1.2-2004.2.24（第一个30个交易日）；
000001  2004.1.5-2004.2.25（第二个30个交易日）；
。
。
。
每个基金都像这样分组。是不是很复杂啊？弄了好久还是没弄出来，我有点抑郁了

3# sas_user 谢谢指导~补充了下问题，同上~
貌似这样的话就不能：(&start)+4)了。。。
可以用每个fundcd的观测值编号来分组吗？就是先给每个fund的所有交易日编号，然后根据标号分组？

6# mandyshi
这个的确比较麻烦

关于周六周日，记得SAS好像有个关于时间方面的计数的函数，可以跳过周六周日计算，王燕的时间序列中好像有这个函数。具体的一时也想不起来的...
这样的话可以 date_start-date_end>30(因为跳过了周六周日，date_end肯定是间隔了30个交易日的)
或者建立一个全部日期的样本，把原始数据merge进去，在建立一个周的变量（1-7，定义周六周日为1）并将周六周日的收益率赋值为0；

节假日也可建立类似的变量cele=1/0 节日就==1
if cele=1 then n=n-1。

然后可以定义一个drop: if cele=1 or week=1 then drop=1 else=0;

然后可以类似这样：

%let n=0;
%let i=0;
%do %until &n=30;
* 如果下一天不是节假日n=n+1,如果是n=n一直到n=30为止 然后计算i;
&i=%eval(&i+1)
&n=ifn(%eval(&date_start+&i) and week=0, %eval(&n+1),&n);
&date_end=%eval(&date_start+&i);
%end;

n相当于一个计数器，通过n=30得到实际需要的i，这样对每个观测都可以计算得到一个最终的date_end，同时每个观测自己的date就是date_start;可生产这样一个新变量再merge回去。（先生成一个全样本，把实际样本merge进来，最好加个标签变量（flag=1）方便以后导出,然后处理下周六周日和节假日，节假日可能要手工处理，然后计算得到date_end，利用flag=1导出，再merge回去 这样每次计算时只要date_start<date<date_end就行）

一点零散的想法，不知能不能用，仅供参考。

6# mandyshi
data funds;
input code clsdt : anydtdte10. naps;
format clsdt date9.;
datalines;
000001 2004-01-02 1.046
000001 2004-01-05 1.091
000001 2004-01-06 1.109
000001 2004-01-07 1.113
000001 2004-01-08 1.125
000001 2004-01-09 1.115
000001 2004-01-12 1.138
000001 2004-01-13 1.132
000001 2004-01-14 1.116
000001 2004-01-15 1.119
000002 2004-01-02 1.034
000002 2004-01-05 1.045
000002 2004-01-06 1.145
000002 2004-01-07 1.156
000002 2004-01-08 1.167
000002 2004-01-09 1.156
000002 2004-01-12 1.134
000002 2004-01-13 1.189
000002 2004-01-14 1.142
000002 2004-01-15 1.146
;
run;
proc sql;
select distinct clsdt into : workdate separated by ' ' from funds;
select distinct code into : code separated by ' ' from funds;
quit;

options symbolgen mlogic mprint;

%macro funds;
%let codeno=1;
%do codea=%scan(&code,1) %to %scan(&code,-1);
%let dateno=1;
%let a=%sysfunc(left(%scan(&workdate,1," ")));
%let start=%sysfunc(inputn(&a,date9.));
%let end=%sysfunc(intnx(day,&start,29));
%do datea=&start %to &end;
proc reg data=funds (where=(code=&codea));
model clsdt=naps;
run;
%let dateno=%eval(&dateno+1);
%end;
%let codeno=%eval(&codeno+1);
%end;
%mend;
%funds