楼主: 陈赛文
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[程序化交易] Alpha-T量化交易优秀案例分享3 [推广有奖]

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陈赛文 发表于 2021-11-23 14:42:34 |AI写论文

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Facebook都改名了!元宇宙概念反复活跃!

近日,Facebook正式转型为元宇宙公司,改名Meta,聚焦元宇宙生态构建,开启全新的发展阶段。元宇宙概念持续拉升,近日整体板块指数一路上升。那我们今天就一起来看看相关股票的T0交易情况。



从每日维度看,算法前几天每日收益波动幅度不大,累计收益_上升的也不是很明显,但在11月5日当天,日收益率直接达到0.35% (换成年化就是87%) ,直接把算法收益拉升到高位。



11月5号当天,共有以下16支股票参与T0交易,可以看出:该板块大部分股票收益不错,存在个别亏损算法,但亏损幅度都比较小;其中,歌尔股份和中青宝两只票日收益超过1%,这两只票在刚开盘的时候都比较活跃,分钟级别价格波动幅度较大。







总结:在这个案例中,我们可以看到以下几点

1、Alpha-T算法长期做,使用效果更明显。算法收益是个日积月累的过程,元宇宙板块股票T0日线可以看出,如果用户没有持有到11.5号,在之前就已经放弃算法了,也就失去了11.5号这天获得超额收益的机会、

2、评价算法的使用效果需要从胜率和盈亏比两个方面判断。虽然该板块存在几天的亏损,但是整体上,盈利比重更胜一筹;而且整体来看,盈利的幅度均大于亏损的幅度。

3、T0的收益来源是股价在分钟内的波动,日股价的变化不具有参考意义。因此,虽然10.22号开始, 元宇宙的大盘走势一路攀升,但是算法的收益并不是同幅度、同进度变化。

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三重虫 发表于 2022-1-3 11:18:02

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