MACD指标 v1.0

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行业轮动策略的交易规则

• 利用收盘价的短期（常用为12日）指数移动平均线与长期（常用为26日）指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
  
• 短期EMA： 短期（例如12日）的收盘价指数移动平均值
  
• 长期EMA： 长期（例如26日）的收盘价指数移动平均值
  
• DIF线：（Difference）短期EMA和长期EMA的离差值
  
• MACD线： DIF线与DEA线的差
  
• 参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数，一般为12、26、9。
  
  

策略构建步骤

• 确定股票池和回测时间：通过证券代码列表输入回测的起止日期
• 确定买卖规则：DIF从下而上穿过DEA，买入开仓；相反，如DIF从上往下穿过DEA，卖出开仓。
• 回测：1）通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；2）通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
  

策略源码

1. def m1_initialize_bigquant_run(context):
   
2.     import talib
   
3.     all_data = context.options["data"].read()
   
4.     all_data['DIF'],all_data['DEA'],all_data['macd']=talib.MACD(all_data['settle'], fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
   
5.    
   
6.    
   
7.     context.signal_data =  all_data
   
8.     context.order_num = 1
   
9.     context.PRINT = 1
   
10.    
    
11.    
    
12. # 交易引擎：每个单位时间开盘前调用一次。
    
13. def m1_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    
14.     # 订阅要交易的合约的行情
    
15.     context.subscribe([context.instruments[0]])
    
16. # 交易引擎：tick数据处理函数，每个tick执行一次
    
17. def m1_handle_tick_bigquant_run(context, data):
    
18.     pass
    
19. 
    
20. def m1_handle_data_bigquant_run(context, data):
    
21.     #获取当前时间
    
22.     cur_date = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
    
23.      
    
24.     all_data  = context.signal_data
    
25.     cur_data = all_data[all_data['date'] == cur_date]
    
26.     DIF = cur_data['DIF'].values[0]
    
27.     DEA = cur_data['DEA'].values[0]
    
28.     context.ins = context.instruments[0]
    
29.    
    
30.     #print('=======', cur_date, close, ma_close, context.ins)
    
31.     position_long = context.get_position(context.ins, Direction.LONG)
    
32.     position_short = context.get_position(context.ins, Direction.SHORT)
    
33.       
    
34.      # 空头
    
35.     if position_long.current_qty != -1 and DIF < DEA:
    
36.         #平多
    
37.         if position_long.current_qty == 1:
    
38.             rv = context.sell_close(context.ins, context.order_num, None, order_type=OrderType.MARKET)
    
39.             msg = "{} 平多 for {} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt), context.ins, str(rv))
    
40.             context.write_log(msg, stdout=1)
    
41.         # 开空
    
42.         if position_short.current_qty == 0:
    
43.             rv = context.sell_open(context.ins, context.order_num, None, order_type=OrderType.MARKET)
    
44.             msg = "{} 开空 for {} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt), context.ins, str(rv))
    
45.             context.write_log(msg, stdout=1)
    
46.       
    
47.     # 多头
    
48.     if (position_long.current_qty != 1) and DIF > DEA:
    
49.         # 平空
    
50.         if position_short.current_qty == 1 :
    
51.             rv = context.buy_close(context.ins, context.order_num, None, order_type=OrderType.MARKET)
    
52.             msg = "{} 平空 for {} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt), context.ins, str(rv))
    
53.             context.write_log(msg, stdout=1)
    
54.         # 开多
    
55.         if position_long.current_qty == 0:
    
56.             rv = context.buy_open(context.ins, context.order_num, None, order_type=OrderType.MARKET)
    
57.             msg = "{} 开多 for {} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt), context.ins, str(rv))
    
58.             context.write_log(msg, stdout=1)
    
59.    
    
60. 
    
61. 
    
62. # 交易引擎：成交回报处理函数，每个成交发生时执行一次
    
63. def m1_handle_trade_bigquant_run(context, data):
    
64.     msg = "handle_trade data:{}".format(data.log_str())
    
65.     context.write_log(msg, stdout=context.PRINT)
    
66. 
    
67. # 交易引擎：委托回报处理函数，每个委托变化时执行一次
    
68. def m1_handle_order_bigquant_run(context, data):
    
69.     msg = "handle_order data:{}".format(data.log_str())
    
70.     context.write_log(msg, stdout=context.PRINT)
    
71. 
    
72. # 交易引擎：盘后处理函数，每日盘后执行一次
    
73. def m1_after_trading_bigquant_run(context, data):
    
74.     pass
    
75. 
    
76. 
    
77. m2 = M.instruments.v2(
    
78.     start_date='2021-05-01',
    
79.     end_date='2021-09-20',
    
80.     market='CN_FUTURE',
    
81.     instrument_list='SF8888.CZC',
    
82.     max_count=0
    
83. )
    
84. 
    
85. m3 = M.use_datasource.v1(
    
86.     instruments=m2.data,
    
87.     datasource_id='bar1d_CN_FUTURE',
    
88.     start_date='',
    
89.     end_date='',
    
90.     m_cached=False
    
91. )
    
92. 
    
93. m1 = M.hftrade.v1(
    
94.     instruments=m2.data,
    
95.     options_data=m3.data,
    
96.     start_date='',
    
97.     end_date='',
    
98.     initialize=m1_initialize_bigquant_run,
    
99.     before_trading_start=m1_before_trading_start_bigquant_run,
    
100.     handle_tick=m1_handle_tick_bigquant_run,
     
101.     handle_data=m1_handle_data_bigquant_run,
     
102.     handle_trade=m1_handle_trade_bigquant_run,
     
103.     handle_order=m1_handle_order_bigquant_run,
     
104.     after_trading=m1_after_trading_bigquant_run,
     
105.     capital_base=50000,
     
106.     frequency='daily',
     
107.     price_type='真实价格',
     
108.     product_type='期货',
     
109.     before_start_days='0',
     
110.     benchmark='000300.HIX',
     
111.     plot_charts=True,
     
112.     disable_cache=False,
     
113.     show_debug_info=False,
     
114.     backtest_only=False

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