楼主: 淡泊湖1
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[问答] 请问脉冲响应函数的置信区间,设定为95%也就是加减两个标准差时,是谁的标准差? [推广有奖]

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淡泊湖1 发表于 2021-12-10 09:26:51 |AI写论文

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因为以前一直是直接操作Eviews,对其VAR原理不是很了解。而最近因为论文需要,必须手动计算IRF。废了九牛二虎之力把IRF手动算出来了,但是现在卡在了画confidence band上。我知道一般是加减两个标准差,但是这个标准差是谁的标准差呢。搜遍了百度,问遍了同学,得到的回答都是停留在“两个标准差”上。但这个标准差到底是谁的标准差呢??希望大佬能给我解惑一下。
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关键词:脉冲响应函数 置信区间 响应函数 脉冲响应 标准差 脉冲响应函数 向量自回归模型 置信区间

沙发
SherryBri 发表于 2025-1-14 12:26:34
在stata的脉冲文件中会显示脉冲系数的标准差值,不知你是否可以直接使用?此外,想请教你一个问题,如何对应置信区间和标准差,即95%置信区间是两个标准差可以从哪里看到或学到?

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