本人近来遇到一件让人抓狂的事情。
在做VAR的脉冲响应函数的点估计量之后,本人通过block bootstrap直接再抽样观测值,然后对bootstrap样本进行VAR估计,由此不断重复抽样,得到VAR脉冲响应函数的置信区间。但让人尴尬的是,由bootstrap样本得到的置信区间,却不能包含点估计量,具体一点就是,点估计量竟然低于置信区间的下界。
各位坛友,能不能帮我支支招,分析下可能的原因。这厢先谢过了。
楼主: choi_gw
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脉冲响应函数的点估计跃出置信区间 |
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