[求助]大家帮忙分析一下这个回归结果吧

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Dependent Variable: NICKEL
Method: Least Squares
Date: 09/14/06 Time: 15:59
Sample: 1901 2068
Included observations: 167
Excluded observations: 1
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17300.68	2211.372	7.823502	0.0000
COPPER	5.778386	0.427416	13.51934	0.0000
ALUMINIUM	-18.48050	4.086891	-4.521896	0.0000
LEAD	17.25322	1.706103	10.11265	0.0000
TIN	1.437403	0.359084	4.002972	0.0001
ZINC	-0.159828	1.039880	-0.153699	0.8780
ALALLOY	-5.463158	1.857000	-2.941927	0.0037
NASAAC	-2.860927	5.486862	-0.521414	0.6028
R-squared	0.936771	Mean dependent var		20219.37
Adjusted R-squared	0.933988	S.D. dependent var		5772.755
S.E. of regression	1483.187	Akaike info criterion		17.48849
Sum squared resid	3.50E+08	Schwarz criterion		17.63786
Log likelihood	-1452.289	F-statistic		336.5257
Durbin-Watson stat	0.496253	Prob(F-statistic)		0.000000

注：

是用EVIEW3.0对2006年1月3日至2006年8月31日

LME（伦敦金属交易所）的基本金属官方报价作的一个简单回归分析

麻烦各位高人指点一下其中的存在的问题

最好能指教一下怎样改进模型设置

因为我想对06年以来的镍价作一下分析和预测

先行谢过！

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关键词：回归结果 observations observation coefficient Likelihood 求助 结果 帮忙

首先你的MODEL应为TIME SERIES MODEL而不能用简单的MULTI-REGRESSION得出PARTIAL EFFECT来做预测。第二，如果你想做FORECASTING的话请参看WOOLDRIDGE CHAPTER 18。

1、有没有作单位根和协整检验？

2、ZINC和NASAAC不显著，应该删除；

3、模型存在严重的自相关；

从表面看就这几个问题，但足以说明你的回归误差很大，作预测不准确。