[问答] 格兰杰检验可以对平稳序列和差分后平稳序列做吗？ [推广有奖]

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楼主

qqbb'

发表于 2021-12-12 01:27:49 |AI写论文

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大家好，请教一下如下问题：可否对一个原序列平稳y和一个一阶差分后平稳序列x做格兰杰因果关系检验？
我的目的是利用格兰杰因果检验从一堆备选指标中分类出与变量y有单向、双向、无格兰杰因果关系的变量，

现在y是平稳序列的，备选指标中有的原序列平稳有的一阶差分后平稳，想要用eviews做，时间比较紧。可不可以直接对y和差分后平稳的变量xi-》as group -》 Granger Causality Tests 吗？还是两个都平稳的可以这样，一个平稳一个不平稳的就不可以呢？

我的语言组织比较混乱，如果有人愿意解答我的疑惑但不清楚我的问题的还请务必留言，我会再对问题重新描述！！