数据不是同阶单整，可以格兰杰检验吗？

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我对模型所有变量进行ADF单位根检验，发现几个自变量都是平稳的，因变量是一阶单整。可以做格兰杰因果关系检验吗？要对数据做怎样的处理呢？

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关键词：格兰杰检验 同阶单整 格兰杰 格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 格兰杰 因变量 自变量 模型

不行吧

puzzleme 发表于 2012-10-29 11:26
不行吧

请问要怎么处理数据呢？

yacqi 发表于 2012-10-29 11:39
请问要怎么处理数据呢？

不可以！
不是怎么处理数据，说明他们之间不能做Granger因果关系检验！
除非是同阶。

wobushita 发表于 2012-10-29 13:16
不可以！
不是怎么处理数据，说明他们之间不能做Granger因果关系检验！
除非是同阶。

谢谢！

是可以做格兰杰因果检验的，格兰杰因果检验的前提条件是所有数据时平稳的，你的自变量是平稳的，因变量原数据虽然不平稳，但差分后是平稳的，那么你用差分后的平稳数据和自变量平稳数据是可以做格兰杰因果检验的。

楼主差分了没有？

不同阶单整，可以做向量自回归模型吧。参考文章：
农产品价格与农民收入增长关系的动态分析.pdf (328.3 KB)

2012-12-6 12:20:50 上传

同想知道

应该是不行的，但是还必须检验格兰杰要怎么办