【面板数据缺失值求助】非连续时间平衡面板数据补充

由于微观数据库的调查时间非连续，导致收集到的数据时间为2005、2006、2008、2010、2011、2012、2013、2015、2017共9期，请问一下可否用均值法补充不连续年份的数据，比如用2006年和2008年的平均值去填充2007年的数据，同理用13和15年的平均值去补充14年的数据。如果不行的话，有什么其他的方法吗？

XTTT 发表于 2021-12-16 15:08
因为模型存在一定的内生性，目前尝试了找工具变量，不过找到的工具变量结果并不理想；想试试看所有解释变 ...

我也倾向尽量不要填补资料 (虽然我自己也做过)，请 search ivreg2h 并安装，并看看其 help 档或对应之文章。

为什么一定要平衡面板资料呢？

黃河泉 发表于 2021-12-15 17:06
为什么一定要平衡面板资料呢？

因为模型存在一定的内生性，目前尝试了找工具变量，不过找到的工具变量结果并不理想；想试试看所有解释变量滞后一期，由于其余宏观数据都有滞后一期数据，但是核心解释变量来自于微观数据库，中间是有间隔的， 所以不知道能不能补充上这些数据。另外，如果补充上数据后，还想用GMM估计法。我也看了其他的回答，都不太推荐自己插补数据。不知道自己的想法是否正确，麻烦黄老师指证~

XTTT 发表于 2021-12-16 15:08
因为模型存在一定的内生性，目前尝试了找工具变量，不过找到的工具变量结果并不理想；想试试看所有解释变 ...

我实在不认为用滞后项当工具变量是好主意。

黃河泉 发表于 2022-1-16 10:43
我实在不认为用滞后项当工具变量是好主意。

嗯嗯，我目前也有继续在找工具变量。谢谢您的回复！

黃河泉 发表于 2022-1-16 10:43
我实在不认为用滞后项当工具变量是好主意。

黄老师您好，想请教个问题：我是做的31个省份的面板数据模型，其中有一个指标2018-2023年的数据缺失，是所有省份的都缺失了，统计局不公布原始数据了。请问可以不处理缺失值，然后直接用非平衡面板回归吗？还是说我要把2018-2023年的数据都删掉，直接用2005年-2017年的数据去做？这样不采用最新的数据，会不会期刊拒稿啊？真诚盼望您的回复，谢谢您