假如我想定义GARCH模型的均值方程为x=a+bx(t-1)+cy(t-1),在S-Plus里我该如何定义?
我是想这样子的x.garch=garch(x~1+lag(x,-1)+lag(y,-1),~garch(1,1)).
但是通不过啊,还请各位老师,兄弟姐妹们帮下忙!
多谢了!
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楼主: yucongy
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[问答] 请教一个S+Finmetrics做GARCH的问题 |
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