面板数据求助！急！对于不随个体变动只随时间变动得解释变量应该用哪种回归办法

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一组短面板，但是解释变量和控制变量都是只随着时间改变不随个体改变，混合效应检验f值是-0.00， 然后豪斯曼检验的时候p值也为-0.00， 在个体固定中加入时间固定之后 会有几年的数据ommited 请问是我数据有问题 还是说我这种不随个体变动只随时间变动的模型不应该用固定效应模型，那应该使用什么模型呢，刚开始接触stata  有很多不懂得地方，请各位大佬指点一下，谢谢 ，因为在这个地方卡了好几天了 也不知道应该怎么解决！

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关键词：解释变量 数据求助 面板数据 固定效应模型 Stata

自顶一下

我也是初学者，不过我的建议是：既然用Panel Data的数据类型，最好还是使用固定效应模型，而且首先选择双向固定效应模型，即既控制个体效应也控制时间效应，您很难看到现在的顶尖期刊上有不使用双向固定效应的文章。原因是：固定效应模型的估计方法为去均值回归（Demeaned），在面板数据类型的前提下使用Pooled OLS回归，把面板数据模糊成横截面数据来处理，这样会导致有偏的估计，因为在存在固定效应的情况下，OLS获得的结果与固定效应获得的结果一定不一致！同时，个体效应和时间效应控制的分别是原误差项中不可观测的随时间改变和随个体改变的遗漏变量，而不是说您的众多x只随时间改变就选择控制时间，这个概念上您需要弄清。另外，关于控制时间效应时某些time被omitted，这是因为完全的多重共线性，请检查虚拟变量的生成是否正确！同时，考虑到可能的异方差+序列相关性，推荐使用聚类稳健标准误，这一定不会被质疑。

另外，关于您说的混合效应检验和豪斯曼检验，都是比较“鸡肋”的检验，但稳健起见，都是可以做的。既然结果都是强烈拒绝原假设，那么就表明应该考虑个体效应且使用固定效应模型。

勤奋的小李i 发表于 2021-12-19 20:40
我也是初学者，不过我的建议是：既然用Panel Data的数据类型，最好还是使用固定效应模型，而且首先选择双向 ...

谢谢！我再去检查一下我的数据

-HYs- 发表于 2021-12-20 17:25
谢谢！我再去检查一下我的数据

好的！不过据我的经验，一般来说只要是面板数据，若要比较严谨地回归，就需要使用双向固定效应模型~

被omitted是正常的 一般还是要使用固定效应下的分析

wdlbcj 发表于 2021-12-21 14:44
被omitted是正常的 一般还是要使用固定效应下的分析

好的！谢谢！

只控制i.year 当混合面板是一个方法
或者你可以想出来一个有意义的时变自变量，把原先的那个变量当成工具变量用
或者可以考虑加入时间趋势和变量的交乘项（把这个变量变成是时变的
如果本身就是不随时间改变的变量，大概也不需要用面板数据去分析了