银行破产Z值怎么计算，这个是被解释变量，写论文用到季度面板数据，把自己难住了

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最起大家知不知道资产收益率的标准差怎么算出来啊 ，我的是季度数据，还是面板的，真的不会

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关键词：解释变量 面板数据 银行破产 写论文 季度数据 银行破产 收益率 标准差 论文

用stata来做，下面是非滚动的，就是每家银行这一时间段的收益率标准差。
bys id：egen roa_sd=sd(roa)         
另外：id指的是你的面板个体变量，你的看来估计是bank
然后再算Z就好算了

对了，Z值你也可以直接用stata，命令如下
gen z=sd_roa/(roa+ea)
ea指的是资产权益比率

lianzhongren 发表于 2015-4-8 11:10
对了，Z值你也可以直接用stata，命令如下
gen z=sd_roa/(roa+ea)
ea指的是资产权益比率

你好，我的是年度数据也可以直接算出吗

lianzhongren 发表于 2015-4-8 11:10
对了，Z值你也可以直接用stata，命令如下
gen z=sd_roa/(roa+ea)
ea指的是资产权益比率

你好，我的是年度数据也可以直接算出吗

用stata写论文的求助狗 发表于 2018-1-17 10:01
你好，我的是年度数据也可以直接算出吗

可以的，没有问题

lianzhongren 发表于 2018-1-18 16:25
可以的，没有问题

你好，再问一下，那ROA的标准差是直接输入已算标准差还是直接把ROA和EA的年度数据输入STATA自己计算出来ROA 的标准差呢？能留一下QQ吗，可能需要问些问题，谢谢。

用stata写论文的求助狗 发表于 2018-1-18 21:27
你好，再问一下，那ROA的标准差是直接输入已算标准差还是直接把ROA和EA的年度数据输入STATA自己计算出来R ...

请问ROA的标准差怎么算

lianzhongren 发表于 2015-4-8 10:28
用stata来做，下面是非滚动的，就是每家银行这一时间段的收益率标准差。
bys id：egen roa_sd=sd(roa)     ...

您好，请问计算roa标准差的时候，期间怎么确定呢？
我看到有的文献用3年或者4年的滚动标准差，有的直接用样本期内的标准差。比如是8年的样本期，可以直接用8年的标准差吗？

七月流水 发表于 2019-5-22 10:46
您好，请问计算roa标准差的时候，期间怎么确定呢？
我看到有的文献用3年或者4年的滚动标准差，有的直接用 ...

3年或者4年的是动态的，整个样本期的是静态的。这个也是根据自己需要，能解释得通就行。